PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKINX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKINX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM International Equity Fund (LKINX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LKINX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM International Equity Fund (LKINX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKINX и KGIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.08%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, LKINX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

LKINX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.79%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM International Equity Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKBAXLKINX с LKSCXLKINX с LKFIXLKINX с AQEIXLKINX с EPDIXLKINX с FSGEXLKINX с GSIMX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий LKINX и KGIIX

LKINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
LKINX
LKCM International Equity Fund

Доходность на риск

LKINX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKINX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM International Equity Fund (LKINX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKINXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

3.56

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

4.34

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.65

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

5.30

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

19.59

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKINX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKINX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKINX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKINXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.56

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.94

-0.49

Корреляция

Корреляция между LKINX и KGIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и KGIIX

Дивидендная доходность LKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.30%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок LKINX и KGIIX

Максимальная просадка LKINX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKINX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKINXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-27.81%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.76%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-27.81%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.78%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.15%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.37%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и KGIIX

LKCM International Equity Fund (LKINX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKINXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.35%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

10.93%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

13.41%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

13.21%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

12.75%

+6.83%