Сравнение LKINX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM International Equity Fund (LKINX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LKINX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM International Equity Fund (LKINX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKINX и FSGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LKINX LKCM International Equity Fund	1.08%	21.87%	4.83%	16.10%	-20.54%	18.00%	14.45%	10.97%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	1.75%	32.99%	5.34%	15.56%	-15.75%	7.77%	10.75%	9.63%

Доходность по периодам

С начала года, LKINX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.

LKINX

1 день: 2.57%

1 месяц: -5.18%

С начала года: 1.08%

6 месяцев: 3.72%

1 год: 17.79%

3 года*: 10.42%

5 лет*: 5.58%

10 лет*: —

FSGEX

1 день: 2.99%

1 месяц: -6.85%

С начала года: 1.75%

6 месяцев: 6.01%

1 год: 26.91%

3 года*: 15.45%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

LKCM International Equity Fund

Название символа

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с LKINX:

LKINX с LKBAX LKINX с EPDIX LKINX с GSIMX LKINX с LKFIX LKINX с LKSCX LKINX с AQEIX LKINX с EPDPX

Часто сравнивают с FSGEX:

FSGEX с FSGGX FSGEX с VEU FSGEX с FINVX FSGEX с FXAIX FSGEX с FTIHX FSGEX с SPY FSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий LKINX и FSGEX

LKINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

LKINX

LKCM International Equity Fund

FSGEX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

LKINX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LKINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKINX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM International Equity Fund (LKINX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LKINX	FSGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	1.70	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	2.26	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.34	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.61	2.36	-0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.29	9.13	-2.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKINX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKINX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKINX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LKINX	FSGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	1.70	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.49	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.37	+0.08

Корреляция

Корреляция между LKINX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и FSGEX

Дивидендная доходность LKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LKINX LKCM International Equity Fund	1.30%	1.32%	1.40%	1.45%	4.00%	1.24%	0.19%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	2.97%	3.02%	2.98%	2.90%	2.78%	2.59%	1.68%	2.10%	2.86%	2.48%	2.56%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок LKINX и FSGEX

Максимальная просадка LKINX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKINX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LKINX	FSGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.00%	-34.74%	-0.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.65%	-11.24%	+0.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.95%	-29.66%	-4.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.73%	-8.59%	+1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.61%	-8.51%	+0.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	2.90%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и FSGEX

Текущая волатильность для LKCM International Equity Fund (LKINX) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что LKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LKINX	FSGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.04%	7.91%	-1.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.71%	11.22%	-1.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.34%	16.32%	+0.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.26%	15.20%	+2.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.58%	16.14%	+3.44%

Сравнение LKINX с FSGEX

Доходность

Сравнение доходности LKINX и FSGEX

Сравнение доходности по годам LKINX и FSGEX

Доходность по периодам

LKINX

FSGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LKINX и FSGEX

Доходность на риск

LKINX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

LKINX

FSGEX

Сравнение LKINX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LKINX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и FSGEX

Просадки

Сравнение просадок LKINX и FSGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и FSGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)