Сравнение LJUL с JANB
LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LJUL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности LJUL и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LJUL показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
LJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LJUL и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.89% | 1.41% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between LJUL and JANB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJUL vs. JANB — Ранг доходности на риск
LJUL
JANB
Сравнение LJUL c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LJUL | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LJUL | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 2.00 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LJUL и JANB
Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LJUL | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -6.52% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -1.13% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LJUL и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LJUL | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 7.39% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 7.39% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 7.39% | -4.14% |
Сравнение комиссий LJUL и JANB
LJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJUL и JANB
Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
LJUL and JANB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for LJUL and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для LJUL и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор