Сравнение LJAN с RSBY
LJAN (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - LJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, LJAN returned 5.76% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. LJAN charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности LJAN и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LJAN показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.
LJAN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LJAN и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 2.39% | 5.34% | 1.79% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.04% | -12.98% | -7.90% |
Correlation
The correlation between LJAN and RSBY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJAN vs. RSBY — Ранг доходности на риск
LJAN
RSBY
Сравнение LJAN c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January (LJAN) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LJAN | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.55 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | 5.96 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LJAN | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.72 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | -0.19 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок LJAN и RSBY
Максимальная просадка LJAN за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJAN и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LJAN | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -23.32% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -7.95% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -6.04% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -13.76% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.40% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LJAN и RSBY
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January (LJAN) составляет 0.38%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что LJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LJAN | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.93% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 8.51% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 11.78% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 13.53% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 13.53% | -9.54% |
Сравнение комиссий LJAN и RSBY
LJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJAN и RSBY
Дивидендная доходность LJAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 4.98% | 5.08% | 5.59% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
LJAN and RSBY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBY has higher volatility (1.93%) compared to LJAN (0.38%). In terms of maximum drawdown, LJAN dropped -4.83% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs 5.76% for LJAN. On fees, LJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LJAN has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
LJAN has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.74% for RSBY.
LJAN is categorized as Options Trading, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Innovator and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for LJAN and 0.98% for RSBY.
LJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LJAN и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор