Сравнение LIZKX с PMTIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIZKX показывает доходность -1.36%, а PMTIX немного ниже – -1.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LIZKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIZKX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIZKX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LIZKX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LIZKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%

Максимальная просадка LIZKX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZKX и PMTIX.

BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что LIZKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.