PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с FRQKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-0.55%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

LIWPX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.77%
1 год
21.05%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий LIWPX и FRQKX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Доходность на риск

LIWPX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.73

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.42

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.37

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

9.37

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между LIWPX и FRQKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и FRQKX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.57%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и FRQKX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-16.97%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-3.42%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-16.97%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-2.45%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.95%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.86%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и FRQKX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.14%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

2.96%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

4.67%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

5.53%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

5.77%

+12.89%