PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWKX с PTDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LIWKX returned 9.91%/yr vs 7.62%/yr for PTDIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIWKX charges 0.09%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью 5.52%.

LIWKX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.30%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.27%
1 год
24.26%
3 года*
19.02%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

PTDIX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.86%
1 год
14.59%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWKX и PTDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		10.30%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		5.52%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%4.86%

Correlation

The correlation between LIWKX and PTDIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.97

The correlation between LIWKX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с SVSPXLIWKX с FLCNXLIWKX с FPTKXLIWKX с BDJLIWKX с VIIIX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с FFFYXPTDIX с JLKYXPTDIX с JRLVXPTDIX с DRIWX

Доходность на риск

LIWKX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIWKXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.52

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.16

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.17

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

9.43

+2.37

LIWKX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и PTDIX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWKXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-54.38%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.32%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-13.05%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-25.43%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.12%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.48%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.68%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и PTDIX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWKXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.20%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

8.64%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

10.46%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.59%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

13.80%

+4.86%

Сравнение комиссий LIWKX и PTDIX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и PTDIX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PTDIX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.64%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.29%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LIWKX and PTDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIWKX has higher volatility (5.58%) compared to PTDIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, LIWKX dropped -33.02% vs PTDIX's -54.38%.

LIWKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWKX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор