Сравнение LIWKX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LIWKX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIWKX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | -1.38% | 21.71% | 14.22% | 21.64% | -18.33% | 18.87% | 15.47% | 5.73% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 3.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIWKX показывает доходность -1.38%, а PMTIX немного ниже – -1.40%.
LIWKX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWKX и PMTIX
LIWKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIWKX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
LIWKX
PMTIX
Сравнение LIWKX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIWKX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.50 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 6.98 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIWKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LIWKX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWKX и PMTIX
Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | 1.84% | 1.81% | 0.00% | 2.02% | 1.80% | 1.81% | 1.32% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок LIWKX и PMTIX
Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIWKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -52.14% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -7.49% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -23.05% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.15% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.83% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.61% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWKX и PMTIX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIWKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.92% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 5.89% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 9.92% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 10.56% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 11.21% | +7.52% |