PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWKX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWKX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		-1.38%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

LIWKX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.22%
1 год
21.07%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VFIAXLIWKX с VOOLIWKX с FLCNXLIWKX с VIIIXLIWKX с SVSPXLIWKX с BRK-BLIWKX с BDJ
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий LIWKX и FRHMX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Доходность на риск

LIWKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.75

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.45

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.38

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

9.46

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между LIWKX и FRHMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и FRHMX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.84%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и FRHMX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWKXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-15.96%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-3.42%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-15.96%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.45%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.58%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.86%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и FRHMX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWKXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.13%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

2.94%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

4.63%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

5.23%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

5.14%

+13.59%