PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWKX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) is Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LIWKX returned 10.34%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

LIWKX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.66%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.93%
1 год
28.79%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWKX и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		12.23%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%6.21%

Correlation

The correlation between LIWKX and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between LIWKX and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с FLCNXLIWKX с SVSPXLIWKX с BDJLIWKX с VIIIXLIWKX с FPTKX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

LIWKX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.18

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.15

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.27

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

-0.57

+14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-0.18

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и BRK-B

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWKXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-53.86%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.42%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-14.95%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-26.58%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-11.33%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-11.07%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.46%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и BRK-B

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWKXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.72%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.70%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

14.32%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

17.11%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.43%

-0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и BRK-B

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.62%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%

Часто задаваемые вопросы

LIWKX and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIWKX has higher volatility (3.95%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, LIWKX dropped -33.02% vs BRK-B's -53.86%.

LIWKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWKX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор