PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVKX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIVKX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

LIVKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2055 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIVKX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIVKX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K		-1.30%21.57%13.65%21.61%-18.33%18.87%14.98%9.80%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, LIVKX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

LIVKX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.24%
1 год
20.95%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.82%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Class K

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с LIVKX:
LIVKX с FXAIXLIVKX с ASFYXLIVKX с BDJLIVKX с FASGXLIVKX с FCQTXLIVKX с FFFCXLIVKX с FFGZX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий LIVKX и FRKMX

LIVKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K

Доходность на риск

LIVKX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVKX
Ранг доходности на риск LIVKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVKX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIVKXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.72

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.41

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.35

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

9.34

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIVKX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVKX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVKX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIVKXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между LIVKX и FRKMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVKX и FRKMX

Дивидендная доходность LIVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K		2.56%2.53%0.01%2.08%2.02%2.08%1.61%3.00%2.40%2.31%1.57%2.93%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIVKX и FRKMX

Максимальная просадка LIVKX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVKX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIVKXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-16.04%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-3.42%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-16.04%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.44%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.64%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVKX и FRKMX

BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIVKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIVKXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.14%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

2.95%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

4.63%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

5.23%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

5.14%

+11.53%