Сравнение LIVIX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью -1.44%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции LIVIX – 10.77% и акции VTTSX – 10.77%.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и VTTSX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVIX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
LIVIX
VTTSX
Сравнение LIVIX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.96 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.93 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.76 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и VTTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и VTTSX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VTTSX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и VTTSX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -31.38% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -10.52% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -25.40% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -31.38% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.53% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.07% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.32% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и VTTSX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.62% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.97% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 15.00% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.12% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.06% | +1.61% |