Сравнение LITX с JMST
LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - LITX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LITX charges 1.49%/yr vs 0.18%/yr for JMST.
Доходность
Сравнение доходности LITX и JMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LITX
- 1 день
- -14.44%
- 1 месяц
- -29.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITX и JMST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 246.06% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.85% |
Correlation
The correlation between LITX and JMST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITX vs. JMST — Ранг доходности на риск
LITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMST
Сравнение LITX c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITX | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 61.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITX и JMST
Максимальная просадка LITX за все время составила -51.46%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITX и JMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITX | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.46% | -2.41% | -49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | 0.00% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -0.12% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITX и JMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITX | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.66% | 0.60% | +196.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.66% | 0.83% | +195.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.66% | 1.13% | +195.53% |
Сравнение комиссий LITX и JMST
LITX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITX и JMST
LITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.65% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITX and JMST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
JMST has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for LITX.
LITX is categorized as Leveraged Equities, while JMST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and JPMorgan. Their fees differ too: 1.49% for LITX and 0.18% for JMST.
Подберите оптимальное распределение для LITX и JMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор