Сравнение LIRU.DE с INDA.DE
LIRU.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc) and INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) are both Financials Equities funds from Amundi - LIRU.DE tracks the STOXX® Europe 600 Insurance while INDA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIRU.DE returned 11.13%/yr vs 13.89%/yr for INDA.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIRU.DE и INDA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIRU.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у INDA.DE с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции LIRU.DE уступали акциям INDA.DE по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.89% соответственно.
LIRU.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.13%
INDA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам LIRU.DE и INDA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | -2.62% | 29.68% | 22.67% | 12.60% | 3.50% | 19.60% | -9.93% | 20.86% | 0.44% | 11.09% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 7.47% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 1.47% | 37.53% | -23.78% | 15.32% | -25.43% | 11.50% |
Correlation
The correlation between LIRU.DE and INDA.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.67 |
The correlation between LIRU.DE and INDA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIRU.DE vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск
LIRU.DE
INDA.DE
Сравнение LIRU.DE c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRU.DE | INDA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.65 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 8.93 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRU.DE | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.86 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LIRU.DE и INDA.DE
Максимальная просадка LIRU.DE за все время составила -72.58%, примерно равная максимальной просадке INDA.DE в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRU.DE и INDA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIRU.DE | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -70.13% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -15.59% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -20.38% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | -27.77% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -55.08% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.73% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -26.50% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.64% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRU.DE и INDA.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) составляет 4.69%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что LIRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIRU.DE | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.98% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 17.92% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 22.30% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 24.05% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 26.34% | -6.37% |
Сравнение комиссий LIRU.DE и INDA.DE
И LIRU.DE, и INDA.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRU.DE и INDA.DE
LIRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.05% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% |
LIRU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIRU.DE and INDA.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIRU.DE and INDA.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
LIRU.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance, while INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks.
Подберите оптимальное распределение для LIRU.DE и INDA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор