PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRKX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRKX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRKX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRKX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		0.20%12.48%6.08%11.48%-15.21%6.75%11.46%4.71%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, LIRKX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

LIRKX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.62%
1 год
10.61%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.60%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с VTINXLIRKX с PTDIXLIRKX с PDAHXLIRKX с FRAMXLIRKX с FRKMXLIRKX с TDIFXLIRKX с PMTIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий LIRKX и FRHMX

LIRKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Доходность на риск

LIRKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRKXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.75

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.45

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.38

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.46

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRKX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRKX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRKX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRKXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между LIRKX и FRHMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRKX и FRHMX

Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.88%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRKX и FRHMX

Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRKXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-15.96%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-3.42%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-15.96%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.45%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.58%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRKX и FRHMX

BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRKXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.13%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.94%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

4.63%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.23%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

5.14%

+2.34%