Сравнение LIRIX с BDMIX
LIRIX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both mutual funds - LIRIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LIRIX returned 5.96%/yr vs 8.60%/yr for BDMIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LIRIX charges 0.11%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности LIRIX и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIRIX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции LIRIX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 5.96% против 8.60% соответственно.
LIRIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.96%
BDMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам LIRIX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 4.56% | 12.41% | 6.04% | 11.50% | -15.31% | 6.69% | 11.40% | 15.84% | -3.54% | 10.68% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 12.07% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between LIRIX and BDMIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between LIRIX and BDMIX shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIRIX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
LIRIX
BDMIX
Сравнение LIRIX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIRIX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 6.95 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 19.71 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIRIX и BDMIX
Максимальная просадка LIRIX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRIX и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIRIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -11.89% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.24% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -4.07% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -5.99% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.49% | -9.44% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.03% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.67% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.14% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRIX и BDMIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) составляет 2.51%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что LIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIRIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.91% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 4.87% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 7.14% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 6.59% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 5.85% | +1.66% |
Сравнение комиссий LIRIX и BDMIX
LIRIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRIX и BDMIX
Дивидендная доходность LIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BDMIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 7.97% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.67% | 3.83% | 2.02% | 2.62% | 2.69% | 2.68% | 1.93% | 2.43% | 2.44% | 2.22% | 2.47% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
LIRIX and BDMIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMIX has higher volatility (2.91%) compared to LIRIX (2.51%). In terms of maximum drawdown, LIRIX dropped -20.49% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIRIX и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор