Сравнение LIRAX с JIEHX
LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LIRAX returned 3.78%/yr vs 9.79%/yr for JIEHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и JIEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 12.08%.
LIRAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
JIEHX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIRAX и JIEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 5.30% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.13% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 12.08% | 20.12% | 15.37% | 18.47% | -18.03% | 18.48% | 16.08% | 25.00% | -8.22% | 16.82% |
Correlation
The correlation between LIRAX and JIEHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between LIRAX and JIEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIRAX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск
LIRAX
JIEHX
Сравнение LIRAX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | JIEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.08 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 13.65 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и JIEHX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и JIEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIRAX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -32.55% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -9.18% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | -16.15% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.70% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.72% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.99% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.06% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и JIEHX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 1.98%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIRAX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.60% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 9.63% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 12.10% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 15.24% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 16.45% | -8.95% |
Сравнение комиссий LIRAX и JIEHX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и JIEHX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности JIEHX в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 3.16% | 3.55% | 1.76% | 2.17% | 6.57% | 5.15% | 3.18% | 6.88% | 6.99% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.36% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LIRAX and JIEHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIEHX has higher volatility (3.60%) compared to LIRAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs JIEHX's -32.55%.
LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIRAX и JIEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор