PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRAX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRAX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		0.13%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%4.66%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

LIRAX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.47%
1 год
10.32%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.29%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с FASGX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий LIRAX и FRQKX

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

LIRAX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRAXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.73

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.42

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.37

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

9.37

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRAX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRAXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Корреляция

Корреляция между LIRAX и FRQKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и FRQKX

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.53%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и FRQKX

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRAXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-16.97%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-3.42%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-16.97%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.45%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.95%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.86%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и FRQKX

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRAXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.14%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.96%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

4.67%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.53%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

5.77%

+1.70%