Сравнение LIQT с VTSAX
LIQT (LiqTech International, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LIQT returned -28.05%/yr vs 15.02%/yr for VTSAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIQT и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIQT показывает доходность -39.73%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции LIQT уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -28.05% против 15.02% соответственно.
LIQT
- 1 день
- -27.27%
- 1 месяц
- -59.26%
- С начала года
- -39.73%
- 6 месяцев
- -56.00%
- 1 год
- -47.31%
- 3 года*
- -36.02%
- 5 лет*
- -56.27%
- 10 лет*
- -28.05%
VTSAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам LIQT и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQT LiqTech International, Inc. | -39.73% | -20.78% | -45.96% | 12.17% | -93.36% | -28.50% | 36.75% | 6.75% | 140.35% | -10.94% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.69% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between LIQT and VTSAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIQT vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
LIQT
VTSAX
Сравнение LIQT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiqTech International, Inc. (LIQT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIQT | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.24 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 14.93 | -16.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIQT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.37 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.74 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.82 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.47 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок LIQT и VTSAX
Максимальная просадка LIQT за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIQT и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIQT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -55.33% | -44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.27% | -8.92% | -61.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.74% | -19.36% | -59.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.63% | -25.36% | -73.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.08% | -34.97% | -64.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -0.25% | -99.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.82% | -9.00% | -64.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 1.93% | +30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIQT и VTSAX
LiqTech International, Inc. (LIQT) имеет более высокую волатильность в 52.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что LIQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIQT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.52% | 3.00% | +49.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.89% | 9.21% | +76.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.79% | 12.21% | +93.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.01% | 17.36% | +60.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.28% | 18.41% | +59.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIQT и VTSAX
LIQT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQT LiqTech International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
LIQT and VTSAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIQT has higher volatility (52.52%) compared to VTSAX (3.00%). In terms of maximum drawdown, LIQT dropped -99.39% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIQT и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор