Сравнение LIQT с VTSAX
LIQT (LiqTech International, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LIQT returned -30.34%/yr vs 14.65%/yr for VTSAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIQT и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIQT показывает доходность -52.81%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции LIQT уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -30.34% против 14.65% соответственно.
LIQT
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -21.17%
- 6 месяцев
- -60.63%
- С начала года
- -52.81%
- 1 год
- -63.16%
- 3 года*
- -40.79%
- 5 лет*
- -58.01%
- 10 лет*
- -30.34%
VTSAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам LIQT и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQT LiqTech International, Inc. | -52.81% | -20.78% | -45.96% | 12.17% | -93.36% | -28.50% | 36.75% | 6.75% | 140.35% | -10.94% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.20% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between LIQT and VTSAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIQT vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
LIQT
VTSAX
Сравнение LIQT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiqTech International, Inc. (LIQT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIQT | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.48 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 10.88 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIQT и VTSAX
Максимальная просадка LIQT за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIQT и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIQT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -55.33% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.99% | -8.92% | -68.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.55% | -19.36% | -64.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.75% | -25.36% | -73.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.29% | -34.97% | -64.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -0.69% | -98.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -8.97% | -65.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 2.03% | +38.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIQT и VTSAX
LiqTech International, Inc. (LIQT) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что LIQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIQT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 3.23% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.31% | 10.18% | +77.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.91% | 12.86% | +94.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.60% | 17.46% | +61.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.14% | 18.39% | +59.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIQT и VTSAX
LIQT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQT LiqTech International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
LIQT and VTSAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIQT has higher volatility (19.88%) compared to VTSAX (3.23%). In terms of maximum drawdown, LIQT dropped -99.53% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIQT и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор