Сравнение LIQT с SCHD
LIQT (LiqTech International, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, LIQT returned -30.34%/yr vs 12.44%/yr for SCHD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIQT и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIQT показывает доходность -52.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции LIQT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -30.34% против 12.44% соответственно.
LIQT
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -21.17%
- 6 месяцев
- -60.63%
- С начала года
- -52.81%
- 1 год
- -63.16%
- 3 года*
- -40.79%
- 5 лет*
- -58.01%
- 10 лет*
- -30.34%
SCHD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам LIQT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQT LiqTech International, Inc. | -52.81% | -20.78% | -45.96% | 12.17% | -93.36% | -28.50% | 36.75% | 6.75% | 140.35% | -10.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.95% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between LIQT and SCHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIQT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
LIQT
SCHD
Сравнение LIQT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiqTech International, Inc. (LIQT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIQT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.60 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 13.68 | -15.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIQT и SCHD
Максимальная просадка LIQT за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIQT и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIQT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -33.37% | -66.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.99% | -4.61% | -72.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.55% | -16.13% | -67.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.75% | -16.85% | -81.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.29% | -33.37% | -65.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -0.39% | -99.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -3.30% | -70.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 1.89% | +38.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIQT и SCHD
LiqTech International, Inc. (LIQT) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что LIQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIQT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 4.11% | +15.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.31% | 7.95% | +79.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.91% | 11.05% | +95.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.60% | 14.39% | +64.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.14% | 16.71% | +61.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIQT и SCHD
LIQT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQT LiqTech International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
LIQT and SCHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIQT has higher volatility (19.88%) compared to SCHD (4.11%). In terms of maximum drawdown, LIQT dropped -99.53% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIQT и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор