PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPIX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIPIX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

LIPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIPIX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIPIX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		-1.25%20.70%15.61%21.25%-18.33%18.68%14.23%9.72%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		-0.48%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, LIPIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью -0.48%.

LIPIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.13%
1 год
19.92%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.78%

FRKMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.86%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с LIPIX:
LIPIX с FHAPXLIPIX с VOOLIPIX с VFIFXLIPIX с BDJLIPIX с FASGXLIPIX с LIVIXLIPIX с ECAT
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий LIPIX и FRKMX

LIPIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

Доходность на риск

LIPIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPIX
Ранг доходности на риск LIPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIPIXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.20

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.13

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

8.58

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIPIX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPIX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIPIXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между LIPIX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPIX и FRKMX

Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FRKMX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		2.81%2.77%2.45%2.10%2.03%2.15%1.08%3.29%2.37%2.31%1.57%3.12%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.27%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIPIX и FRKMX

Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIPIXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-16.04%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-3.42%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-16.04%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.17%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.64%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.85%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPIX и FRKMX

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIPIXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

1.96%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

2.86%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

4.58%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

5.22%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

5.13%

+11.33%