Сравнение LINKX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
LINKX управляется BlackRock. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LINKX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LINKX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | -0.16% | 14.19% | 6.31% | 14.58% | -16.42% | 11.27% | 12.22% | 21.09% | -5.56% | 16.36% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.09% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LINKX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции LINKX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 7.36% против 4.98% соответственно.
LINKX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.36%
VTINX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LINKX и VTINX
LINKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LINKX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
LINKX
VTINX
Сравнение LINKX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINKX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.70 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.43 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.34 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 9.68 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINKX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LINKX и VTINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINKX и VTINX
Дивидендная доходность LINKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VTINX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | 3.32% | 3.32% | 0.02% | 2.53% | 2.58% | 2.52% | 1.27% | 3.26% | 2.44% | 2.33% | 2.41% | 3.08% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.03% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок LINKX и VTINX
Максимальная просадка LINKX за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINKX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LINKX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -19.96% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -4.14% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -17.02% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.19% | -17.02% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -2.69% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.21% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.00% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINKX и VTINX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что LINKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LINKX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.45% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | 3.61% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 5.60% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 6.01% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 5.69% | +5.18% |