Сравнение LILAK с ALLY
LILAK (Liberty Latin America Ltd.) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. LILAK operates in Telecom Services (Communication Services), while ALLY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LILAK returned -13.48%/yr vs 11.91%/yr for ALLY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LILAK и ALLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LILAK показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции LILAK уступали акциям ALLY по среднегодовой доходности: -13.48% против 11.91% соответственно.
LILAK
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 59.83%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -13.48%
ALLY
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам LILAK и ALLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LILAK Liberty Latin America Ltd. | 11.62% | 17.67% | -13.62% | -3.42% | -33.33% | 2.80% | -39.48% | 33.56% | -26.75% | -6.05% |
ALLY Ally Financial Inc. | -5.05% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
Correlation
The correlation between LILAK and ALLY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between LILAK and ALLY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LILAK:
-$3.32
ALLY:
$4.45
LILAK:
0.26
ALLY:
0.85
LILAK:
$4.44B
ALLY:
$15.65B
LILAK:
$2.25B
ALLY:
$7.65B
LILAK:
$650.40M
ALLY:
$2.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LILAK vs. ALLY — Ранг доходности на риск
LILAK
ALLY
Сравнение LILAK c ALLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Latin America Ltd. (LILAK) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LILAK | ALLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.03 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 2.56 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LILAK | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.80 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.30 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.19 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LILAK и ALLY
Максимальная просадка LILAK за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LILAK и ALLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LILAK | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -66.24% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.55% | -23.04% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -31.60% | -25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -58.08% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.38% | -66.24% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -10.94% | -70.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.10% | -20.37% | -46.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 9.25% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LILAK и ALLY
Liberty Latin America Ltd. (LILAK) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что LILAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LILAK | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 9.45% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.63% | 22.02% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.67% | 29.60% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 38.52% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.48% | 39.59% | +5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LILAK и ALLY
LILAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.83% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% |
LILAK Liberty Latin America Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LILAK и ALLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Latin America Ltd. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LILAK и ALLY
LILAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Latin America Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
LILAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Latin America Ltd. сообщила об операционной прибыли в 145.20M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
LILAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Latin America Ltd. сообщила о чистой прибыли в -22.70M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
LILAK and ALLY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LILAK has higher volatility (16.59%) compared to ALLY (9.45%). In terms of maximum drawdown, LILAK dropped -90.14% vs ALLY's -66.24%.
LILAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LILAK и ALLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор