Сравнение LIGYX с EPDIX
LIGYX (Loomis Sayles International Growth Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, LIGYX returned 1.65%/yr vs 14.34%/yr for EPDIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIGYX charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности LIGYX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIGYX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 7.07%.
LIGYX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -8.35%
- С начала года
- -7.56%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам LIGYX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | -7.56% | 9.53% | 13.96% | 20.81% | -17.49% | -3.79% | 1.08% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.07% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 0.58% |
Correlation
The correlation between LIGYX and EPDIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between LIGYX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGYX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
LIGYX
EPDIX
Сравнение LIGYX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIGYX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.15 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.66 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIGYX и EPDIX
Максимальная просадка LIGYX за все время составила -38.11%, примерно равная максимальной просадке EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGYX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGYX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -38.23% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.58% | -10.92% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -13.01% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -20.98% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -8.46% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -10.75% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 3.96% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGYX и EPDIX
Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что LIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGYX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.68% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 12.53% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 14.72% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.13% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 14.82% | +5.94% |
Сравнение комиссий LIGYX и EPDIX
LIGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGYX и EPDIX
Дивидендная доходность LIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EPDIX в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.99% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | 0.61% | 1.70% | 0.64% | 0.57% | 0.69% | 1.72% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIGYX and EPDIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIGYX has higher volatility (6.13%) compared to EPDIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, LIGYX dropped -38.11% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIGYX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор