Сравнение LIFT с BNDD
LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LIFT charges 0.25%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности LIFT и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFT показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 7.17%.
LIFT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFT и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.79% | 1.16% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 7.17% | -2.73% |
Correlation
The correlation between LIFT and BNDD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFT vs. BNDD — Ранг доходности на риск
LIFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDD
Сравнение LIFT c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIFT | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIFT и BNDD
Максимальная просадка LIFT за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFT и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -30.87% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -24.50% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -19.39% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFT и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 10.51% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 13.34% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 13.34% | -12.07% |
Сравнение комиссий LIFT и BNDD
LIFT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFT и BNDD
Дивидендная доходность LIFT за последние двенадцать месяцев составляет около 31.03%, что больше доходности BNDD в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.51% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.03% | 8.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIFT and BNDD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIFT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIFT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
LIFT has the higher dividend yield at 31.03%, compared with 3.51% for BNDD.
They also come from different issuers: Stone Ridge and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for LIFT and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для LIFT и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор