PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFIX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFIX с GABFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LIFIX (Lord Abbett Inflation Focused Fund) and GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, LIFIX returned 3.97%/yr vs 0.39%/yr for GABFX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LIFIX charges 0.47%/yr vs 0.32%/yr for GABFX.

Доходность

Сравнение доходности LIFIX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIFIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции LIFIX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 3.97% против 0.39% соответственно.

LIFIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.14%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.13%
10 лет*
3.97%

GABFX

1 день
0.34%
1 месяц
1.08%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-1.39%
3 года*
-1.64%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
0.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFIX и GABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		0.82%7.16%4.81%3.87%-5.34%10.43%6.05%5.17%-1.06%1.46%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-4.60%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%

Correlation

The correlation between LIFIX and GABFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.22

Over the past year, LIFIX and GABFX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Inflation Focused Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с LIFIX:
LIFIX с IVVLIFIX с EARRXLIFIX с LAVLXLIFIX с LUBYXLIFIX с FFNYXLIFIX с FSPWXLIFIX с RRPAX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с GMWAXGABFX с BONDGABFX с GMOQX

Доходность на риск

LIFIX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFIX
Ранг доходности на риск LIFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFIX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIFIXGABFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.10

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.07

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.10

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

-0.25

+12.75

LIFIX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFIX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIFIX и GABFX

Максимальная просадка LIFIX за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFIX и GABFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFIXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-27.84%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-9.58%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-19.48%

+17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.49%

-27.84%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.02%

-27.84%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-18.35%

+17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-7.33%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

3.95%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFIX и GABFX

Текущая волатильность для Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) составляет 0.94%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что LIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFIXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.32%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

6.58%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

10.20%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

14.03%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

10.37%

-5.86%

Сравнение комиссий LIFIX и GABFX

LIFIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFIX и GABFX

Дивидендная доходность LIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности GABFX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.82%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		4.97%4.94%4.17%3.88%2.77%2.55%3.77%4.15%4.18%3.96%4.43%4.42%

Часто задаваемые вопросы

LIFIX and GABFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABFX has higher volatility (2.32%) compared to LIFIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, LIFIX dropped -18.02% vs GABFX's -27.84%.

LIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFIX и GABFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор