Сравнение LIFE.TO с HHIS.TO
LIFE.TO (Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - LIFE.TO is a fund fund, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Over the past year, LIFE.TO returned 4.25% vs 32.43% for HHIS.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIFE.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFE.TO показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью 9.41%.
LIFE.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- —
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFE.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | -6.67% | 8.64% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
Correlation
The correlation between LIFE.TO and HHIS.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFE.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
LIFE.TO
HHIS.TO
Сравнение LIFE.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIFE.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.33 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 3.32 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIFE.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.74 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LIFE.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка LIFE.TO за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFE.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFE.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -31.83% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -24.43% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -2.87% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -8.68% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 9.80% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFE.TO и HHIS.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеют волатильность 5.44% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFE.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.52% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 16.96% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 23.32% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 33.73% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 33.73% | -18.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFE.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность LIFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | 13.36% | 11.83% | 10.90% | 9.24% | 8.20% | 6.46% | 7.09% | 6.33% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
LIFE.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIFE.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор