PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIFAX с LBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFAX с LBNDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LIFAX (Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A) and LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) are both mutual funds - LIFAX is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Lord Abbett, while LBNDX is a Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LIFAX returned 3.70%/yr vs 3.92%/yr for LBNDX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LIFAX charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for LBNDX.

Доходность

Сравнение доходности LIFAX и LBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIFAX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у LBNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции LIFAX уступали акциям LBNDX по среднегодовой доходности: 3.70% против 3.92% соответственно.

LIFAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
1.47%
С начала года
1.39%
1 год
3.55%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.70%

LBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
0.33%
С начала года
1.02%
1 год
6.24%
3 года*
6.50%
5 лет*
1.48%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFAX и LBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIFAX
Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A		1.39%7.03%4.53%3.76%-5.57%10.29%5.94%4.87%-1.27%1.34%
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		1.02%8.42%6.29%6.38%-13.67%3.25%7.65%13.40%-3.76%9.23%

Correlation

The correlation between LIFAX and LBNDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.44

The correlation between LIFAX and LBNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A

Lord Abbett Bond Debenture Fund

Часто сравнивают с LIFAX:
LIFAX с SRAAXLIFAX с WIALIFAX с GABFXLIFAX с VIPSXLIFAX с IBRIXLIFAX с LAFFXLIFAX с TILUX
Часто сравнивают с LBNDX:
LBNDX с LALDXLBNDX с PIMIXLBNDX с LAVLXLBNDX с JPIELBNDX с CAIBXLBNDX с OSTIXLBNDX с RCTIX

Доходность на риск

LIFAX vs. LBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFAX
Ранг доходности на риск LIFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LBNDX
Ранг доходности на риск LBNDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFAX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIFAXLBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.55

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.30

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.53

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

6.11

+4.39

LIFAX vs. LBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFAX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBNDX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFAX и LBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIFAX и LBNDX

Максимальная просадка LIFAX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки LBNDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFAX и LBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFAXLBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-26.67%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-4.08%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.03%

-4.51%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-17.33%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.05%

-19.77%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.96%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.51%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.02%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFAX и LBNDX

Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) имеют волатильность 0.87% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFAXLBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.90%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

3.26%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

4.05%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

4.71%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

5.00%

-0.51%

Сравнение комиссий LIFAX и LBNDX

LIFAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LBNDX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFAX и LBNDX

Дивидендная доходность LIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности LBNDX в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		6.13%5.92%5.38%4.66%3.67%3.71%3.72%4.02%6.43%4.82%4.58%5.50%
LIFAX
Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A		4.81%4.74%4.00%3.69%2.60%2.35%3.59%3.95%3.95%3.76%4.32%4.21%

Часто задаваемые вопросы

LIFAX and LBNDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBNDX has higher volatility (0.90%) compared to LIFAX (0.87%). In terms of maximum drawdown, LIFAX dropped -18.15% vs LBNDX's -26.67%.

LIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFAX и LBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор