PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFAX с WIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFAX с WIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIFAX (Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A) and WIA (Western Asset Inflation-Linked Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, LIFAX returned 3.79%/yr vs 3.78%/yr for WIA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LIFAX charges 0.79%/yr vs 4.00%/yr for WIA.

Доходность

Сравнение доходности LIFAX и WIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) и Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIFAX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у WIA с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIFAX имеют среднегодовую доходность 3.79%, а акции WIA немного отстают с 3.78%.

LIFAX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.27%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.99%
10 лет*
3.79%

WIA

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.79%
3 года*
7.49%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFAX и WIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIFAX
Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A		1.86%7.03%4.53%3.76%-5.57%10.29%5.94%4.87%-1.27%1.34%
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		1.36%11.43%6.08%5.04%-25.85%7.70%19.35%18.98%-6.83%6.41%

Correlation

The correlation between LIFAX and WIA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.21

The correlation between LIFAX and WIA shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A

Western Asset Inflation-Linked Income Fund

Часто сравнивают с LIFAX:
LIFAX с SRAAXLIFAX с LAFFXLIFAX с VIPSXLIFAX с LIFIXLIFAX с GABFXLIFAX с IBRIXLIFAX с FSPWX
Часто сравнивают с WIA:
WIA с WIWWIA с DFAAXWIA с IBRIXWIA с VTAPXWIA с FFNYXWIA с EIRRXWIA с FSPWX

Доходность на риск

LIFAX vs. WIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFAX
Ранг доходности на риск LIFAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WIA
Ранг доходности на риск WIA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFAX c WIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) и Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFAXWIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.13

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
1.70

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

1.73

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

4.81

+14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFAX vs. WIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа WIA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFAX и WIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFAXWIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.13

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.05

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LIFAX и WIA

Максимальная просадка LIFAX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки WIA в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFAX и WIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFAXWIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-30.36%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-3.95%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.03%

-8.13%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-30.36%

+21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.05%

-30.36%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.59%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-8.72%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.42%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFAX и WIA

Текущая волатильность для Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) составляет 0.67%, в то время как у Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что LIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFAXWIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.33%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

3.80%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

6.06%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

9.75%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

10.59%

-6.05%

Сравнение комиссий LIFAX и WIA

LIFAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WIA в 4.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFAX и WIA

Дивидендная доходность LIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности WIA в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFAX
Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A		4.72%4.74%4.00%3.69%2.60%2.35%3.59%3.95%3.95%3.76%4.32%4.21%
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		7.68%7.50%7.50%11.08%15.23%10.65%5.71%3.41%3.91%3.43%3.34%3.63%

Часто задаваемые вопросы

LIFAX and WIA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIA has higher volatility (1.33%) compared to LIFAX (0.67%). In terms of maximum drawdown, LIFAX dropped -18.15% vs WIA's -30.36%.

LIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFAX и WIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор