PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFAX с TILUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFAX с TILUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LIFAX (Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A) and TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, LIFAX returned 3.78%/yr vs 2.53%/yr for TILUX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LIFAX charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for TILUX.

Доходность

Сравнение доходности LIFAX и TILUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIFAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у TILUX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции LIFAX превзошли акции TILUX по среднегодовой доходности: 3.78% против 2.53% соответственно.

LIFAX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.93%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.90%
10 лет*
3.78%

TILUX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.74%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFAX и TILUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIFAX
Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A		0.74%7.03%4.53%3.76%-5.57%10.29%5.94%4.87%-1.27%1.34%
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		0.66%6.41%1.86%3.34%-12.14%5.42%12.70%8.11%-2.05%3.15%

Correlation

The correlation between LIFAX and TILUX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2016 г.

0.43

The correlation between LIFAX and TILUX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LIFAX:
LIFAX с SRAAXLIFAX с WIALIFAX с VIPSXLIFAX с LAFFXLIFAX с IBRIXLIFAX с GABFXLIFAX с LIFIX
Часто сравнивают с TILUX:
TILUX с JHNBXTILUX с IPBAXTILUX с FFNYXTILUX с FSPWXTILUX с TRBFXTILUX с FSTZXTILUX с DFAAX

Доходность на риск

LIFAX vs. TILUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFAX
Ранг доходности на риск LIFAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFAX c TILUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIFAXTILUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.86

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.26

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.33

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

3.57

+9.03

LIFAX vs. TILUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFAX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TILUX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFAX и TILUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIFAX и TILUX

Максимальная просадка LIFAX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки TILUX в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFAX и TILUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFAXTILUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-14.72%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-2.72%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.03%

-4.41%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-14.72%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.05%

-14.72%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.25%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.59%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.98%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFAX и TILUX

Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) имеют волатильность 0.98% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFAXTILUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.03%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.75%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

4.21%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

6.01%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

5.42%

-0.89%

Сравнение комиссий LIFAX и TILUX

LIFAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TILUX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFAX и TILUX

Дивидендная доходность LIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности TILUX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFAX
Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A		4.77%4.74%4.00%3.69%2.60%2.35%3.59%3.95%3.95%3.76%4.32%4.21%
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		3.10%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIFAX and TILUX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILUX has higher volatility (1.03%) compared to LIFAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, LIFAX dropped -18.15% vs TILUX's -14.72%.

LIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFAX и TILUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор