Сравнение LIBD с IBII
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIBD is actively managed, while IBII is passively managed. Over the past year, LIBD returned 3.91% vs 5.64% for IBII. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIBD charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBII.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IBII с доходностью 1.61%.
LIBD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.48% | 3.37% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.61% | 8.82% |
Correlation
The correlation between LIBD and IBII is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between LIBD and IBII has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. IBII — Ранг доходности на риск
LIBD
IBII
Сравнение LIBD c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIBD | IBII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.86 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 9.84 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIBD | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.66 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.12 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок LIBD и IBII
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -4.65% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -1.98% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.67% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.12% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.57% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и IBII
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что LIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.89% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 2.29% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 3.42% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 5.42% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 5.42% | +4.22% |
Сравнение комиссий LIBD и IBII
LIBD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBII в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и IBII
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности IBII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.50% | 13.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIBD and IBII have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIBD has higher volatility (2.14%) compared to IBII (0.89%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs IBII's -4.65%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.64% vs 3.91% for LIBD. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBII has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.64% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 4.05% for IBII.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LIBD and 0.10% for IBII.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор