Сравнение LIAU с CPII
LIAU (LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, LIAU returned 4.25% vs 4.42% for CPII. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. LIAU charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности LIAU и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAU показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.
LIAU
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAU и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.65% | 3.53% | -8.28% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 3.43% |
Correlation
The correlation between LIAU and CPII is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAU vs. CPII — Ранг доходности на риск
LIAU
CPII
Сравнение LIAU c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIAU | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.73 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 6.37 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIAU | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.28 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.69 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок LIAU и CPII
Максимальная просадка LIAU за все время составила -9.95%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAU и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAU | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.95% | -6.40% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -1.62% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.40% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.62% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.70% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAU и CPII
LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что LIAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAU | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.14% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 2.81% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 3.48% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 5.93% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 5.93% | +2.76% |
Сравнение комиссий LIAU и CPII
LIAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAU и CPII
Дивидендная доходность LIAU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности CPII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.36% | 12.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIAU and CPII have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAU has higher volatility (1.93%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, LIAU dropped -9.95% vs CPII's -6.40%.
On 1-year performance, CPII leads with 4.42% vs 4.25% for LIAU. On fees, LIAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPII has performed better with a 4.42% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
LIAU has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 4.05% for CPII.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Ionic. Their fees differ too: 0.25% for LIAU and 0.74% for CPII.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIAU и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор