PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIAGX с POIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIAGX с POIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) and POIIX (Polen International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, LIAGX returned 21.75%/yr vs -0.66%/yr for POIIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LIAGX charges 0.81%/yr vs 1.03%/yr for POIIX.

Доходность

Сравнение доходности LIAGX и POIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIAGX показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у POIIX с доходностью -6.40%.

LIAGX

1 день
0.64%
1 месяц
10.09%
С начала года
27.78%
6 месяцев
28.66%
1 год
41.65%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

POIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.84%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-6.94%
1 год
-12.09%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIAGX и POIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.78%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%
POIIX
Polen International Growth Fund		-6.40%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%0.83%

Correlation

The correlation between LIAGX and POIIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between LIAGX and POIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett International Growth Fund

Polen International Growth Fund

Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX
Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGIIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIX

Доходность на риск

LIAGX vs. POIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIAGX c POIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIAGXPOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.67

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-0.83

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.57

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

-1.30

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIAGX vs. POIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIAGX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа POIIX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIAGX и POIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIAGXPOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.67

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LIAGX и POIIX

Максимальная просадка LIAGX за все время составила -37.87%, примерно равная максимальной просадке POIIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAGX и POIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIAGXPOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-38.81%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-22.47%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-25.45%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.04%

+21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-10.11%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

9.74%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LIAGX и POIIX

Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Polen International Growth Fund (POIIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что LIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIAGXPOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.11%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

15.45%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

19.23%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

19.85%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.63%

+0.16%

Сравнение комиссий LIAGX и POIIX

LIAGX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии POIIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIAGX и POIIX

Дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности POIIX в 0.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LIAGX and POIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (8.29%) compared to POIIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, LIAGX dropped -37.87% vs POIIX's -38.81%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIAGX и POIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор