PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIAGX с POIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIAGX с POIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) and POIIX (Polen International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, LIAGX returned 7.54%/yr vs -3.71%/yr for POIIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LIAGX charges 0.81%/yr vs 1.03%/yr for POIIX.

Доходность

Сравнение доходности LIAGX и POIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIAGX показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у POIIX с доходностью -5.10%.

LIAGX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
15.63%
С начала года
22.36%
1 год
31.66%
3 года*
18.55%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

POIIX

1 день
0.69%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-5.10%
1 год
-10.55%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIAGX и POIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		22.36%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%
POIIX
Polen International Growth Fund		-5.10%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%2.24%

Correlation

The correlation between LIAGX and POIIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between LIAGX and POIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett International Growth Fund

Polen International Growth Fund

Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с MDIIXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIXLIAGX с THOIXLIAGX с FIGFX
Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIXPOIIX с PGIIX

Доходность на риск

LIAGX vs. POIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIAGX c POIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIAGXPOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.51

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.58

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.48

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

-1.00

+8.99

LIAGX vs. POIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIAGX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа POIIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIAGX и POIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIAGX и POIIX

Максимальная просадка LIAGX за все время составила -37.87%, примерно равная максимальной просадке POIIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAGX и POIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIAGXPOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-38.81%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-22.05%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-25.45%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.87%

-38.81%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-19.95%

+11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-10.24%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

10.70%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LIAGX и POIIX

Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Polen International Growth Fund (POIIX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что LIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIAGXPOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

6.24%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

17.01%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

20.50%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

20.14%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.73%

+0.81%

Сравнение комиссий LIAGX и POIIX

LIAGX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии POIIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIAGX и POIIX

Дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности POIIX в 0.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.31%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LIAGX and POIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (10.44%) compared to POIIX (6.24%). In terms of maximum drawdown, LIAGX dropped -37.87% vs POIIX's -38.81%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIAGX и POIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор