Сравнение LGWS.DE с SELD.DE
LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 11.33%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%.
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 4.40% |
Correlation
The correlation between LGWS.DE and SELD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between LGWS.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
SELD.DE
Сравнение LGWS.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.79 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 16.20 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.73 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.18 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и SELD.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGWS.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -70.30% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -6.72% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -14.13% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -23.02% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.80% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -25.32% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.99% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и SELD.DE
Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.83% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.59% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 11.81% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.87% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.42% | +0.51% |
Сравнение комиссий LGWS.DE и SELD.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и SELD.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
LGWS.DE and SELD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.
LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор