Сравнение LGWS.DE с EXS2.DE
LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 8.63% |
Correlation
The correlation between LGWS.DE and EXS2.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between LGWS.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
EXS2.DE
Сравнение LGWS.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.40 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 0.80 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.36 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.20 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.14 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGWS.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -84.49% | +42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -16.12% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -17.93% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -34.97% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.81% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -39.46% | +32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 8.07% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.29% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 14.25% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 17.83% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 18.80% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 19.47% | -1.54% |
Сравнение комиссий LGWS.DE и EXS2.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGWS.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGWS.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGWS.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор