Сравнение LGWIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
LGWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LGWIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGWIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWIX Ladenburg Growth Fund | -3.17% | 11.60% | 4.69% | 18.29% | -17.86% | 16.38% | 14.43% | 22.94% | -8.35% | 15.45% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LGWIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции LGWIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.31% против 6.92% соответственно.
LGWIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.31%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGWIX и PUDZX
LGWIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
LGWIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
LGWIX
PUDZX
Сравнение LGWIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.98 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.57 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.35 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 13.15 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.98 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LGWIX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWIX и PUDZX
Дивидендная доходность LGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWIX Ladenburg Growth Fund | 4.73% | 4.58% | 0.00% | 3.43% | 1.00% | 2.45% | 0.64% | 1.61% | 1.34% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок LGWIX и PUDZX
Максимальная просадка LGWIX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGWIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -21.53% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -8.20% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -17.98% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.93% | -21.53% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.44% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.31% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.47% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWIX и PUDZX
Ladenburg Growth Fund (LGWIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGWIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.60% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 6.24% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 9.70% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 10.58% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 9.70% | +5.02% |