PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGVAX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGVAX с CFJIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGVAX (ClearBridge Value Fund Class A) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LGVAX returned 12.57%/yr vs 12.68%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGVAX charges 1.01%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности LGVAX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGVAX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 20.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGVAX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции CFJIX немного впереди с 12.68%.

LGVAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.08%
3 года*
16.31%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.57%

CFJIX

1 день
0.34%
1 месяц
5.55%
С начала года
20.41%
6 месяцев
18.88%
1 год
34.23%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGVAX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		10.02%10.56%15.04%19.69%-6.33%27.81%11.40%27.04%-12.93%14.59%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		20.41%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Correlation

The correlation between LGVAX and CFJIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between LGVAX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Fund Class A

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с LGVAX:
LGVAX с LMOIXLGVAX с FLCOXLGVAX с FBLEXLGVAX с HDCTXLGVAX с SWLVXLGVAX с TILVXLGVAX с ACTIX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с VEIRXCFJIX с AMRMXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

LGVAX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGVAX
Ранг доходности на риск LGVAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGVAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGVAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGVAX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGVAXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.57

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.69

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.72

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

14.45

-5.26

LGVAX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGVAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CFJIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGVAX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGVAX и CFJIX

Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGVAXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-36.91%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.00%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-16.60%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-22.62%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

-36.91%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.08%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.31%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LGVAX и CFJIX

ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеют волатильность 4.15% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGVAXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.24%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.06%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.09%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.01%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.97%

+1.23%

Сравнение комиссий LGVAX и CFJIX

LGVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGVAX и CFJIX

Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности CFJIX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.61%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		9.78%10.76%10.83%12.64%8.49%18.44%6.01%0.54%1.86%0.50%0.93%0.39%

Часто задаваемые вопросы

LGVAX and CFJIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFJIX has higher volatility (4.24%) compared to LGVAX (4.15%). In terms of maximum drawdown, LGVAX dropped -40.40% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGVAX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор