PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с FSWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с FSWD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 11.40%/yr for FSWD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for FSWD.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и FSWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUS.L торгуется в USD, в то время как FSWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у FSWD.L с доходностью 13.21%.

LGUS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.45%
1 год
22.44%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

FSWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
12.18%
С начала года
13.21%
1 год
27.80%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.40%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и FSWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		10.45%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%
FSWD.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.21%26.00%16.89%14.80%-15.51%21.00%10.16%22.35%-10.07%

Correlation

The correlation between LGUS.L and FSWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between LGUS.L and FSWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L
Часто сравнивают с FSWD.L:
FSWD.L с CNDX.LFSWD.L с CSP1.LFSWD.L с EIMI.LFSWD.L с FLES.LFSWD.L с IGLN.LFSWD.L с IITU.LFSWD.L с ISAC.L

Доходность на риск

LGUS.L vs. FSWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSWD.L
Ранг доходности на риск FSWD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c FSWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LFSWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.28

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.39

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.47

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

14.33

-4.29

LGUS.L vs. FSWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSWD.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и FSWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и FSWD.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки FSWD.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и FSWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LFSWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-41.16%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-7.98%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-18.85%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.01%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.25%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-12.27%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.94%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и FSWD.L

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеют волатильность 2.87% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LFSWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.91%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.61%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.16%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

20.21%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.37%

-0.27%

Сравнение комиссий LGUS.L и FSWD.L

LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSWD.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и FSWD.L

Ни LGUS.L, ни FSWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUS.L and FSWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.

LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FSWD.L is Global Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.30% for FSWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и FSWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор