Сравнение LGUS.L с ESES.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while ESES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Universal Select Business Screens Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 7.17%/yr for ESES.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for ESES.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и ESES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGUS.L торгуется в USD, в то время как ESES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у ESES.L с доходностью 23.76%.
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
ESES.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 23.76%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и ESES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 9.86% |
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 23.76% | 33.41% | 5.75% | 8.37% | -20.64% | 6,714.49% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and ESES.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between LGUS.L and ESES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. ESES.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
ESES.L
Сравнение LGUS.L c ESES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | ESES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.11 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.76 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и ESES.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке ESES.L в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и ESES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | ESES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -35.50% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -13.13% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -21.98% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -35.11% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.83% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -13.87% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.81% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и ESES.L
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | ESES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 7.58% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 18.72% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 20.74% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 23.54% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 3,192.34% | -3,174.24% |
Сравнение комиссий LGUS.L и ESES.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESES.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и ESES.L
Ни LGUS.L, ни ESES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and ESES.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.
LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESES.L is Emerging Markets Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.19% for ESES.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и ESES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор