PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с MNBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с MNBD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD).

LGRO и MNBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. MNBD - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 19 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и MNBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и MNBD

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.56%18.15%23.95%11.74%
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		0.48%5.15%2.41%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у MNBD с доходностью 0.48%.

LGRO

1 день
0.14%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-8.69%
1 год
15.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNBD

1 день
0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.98%
3 года*
3.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с INMUMNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTESMNBD с VTEBMNBD с REITMNBD с CCNR

Сравнение комиссий LGRO и MNBD

И LGRO, и MNBD имеют комиссию равную 0.50%.

LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

Доходность на риск

LGRO vs. MNBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c MNBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROMNBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.44

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.86

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.82

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

6.13

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. MNBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MNBD равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и MNBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROMNBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.44

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.18

-0.34

Корреляция

Корреляция между LGRO и MNBD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и MNBD

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MNBD в 3.33%

TTM2025202420232022
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%0.00%
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.33%3.32%3.83%3.44%2.40%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и MNBD

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки MNBD в -5.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и MNBD.

Загрузка...

Показатели просадок

LGROMNBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-5.89%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-2.88%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-1.74%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-1.09%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

0.86%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и MNBD

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGROMNBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.08%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

1.80%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

3.48%

+19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

3.82%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

3.82%

+15.72%