Сравнение LGQK.DE с FLXK.DE
LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) and FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQK.DE returned 5.53%/yr vs 20.42%/yr for FLXK.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGQK.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQK.DE и FLXK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGQK.DE показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 113.07%.
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
FLXK.DE
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 113.07%
- 6 месяцев
- 125.49%
- 1 год
- 216.17%
- 3 года*
- 46.07%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGQK.DE и FLXK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | -1.07% | 12.33% | 56.18% | 3.59% |
FLXK.DE Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 113.07% | 73.17% | -17.06% | 16.74% | -23.45% | 0.14% | 34.15% | 14.19% |
Correlation
The correlation between LGQK.DE and FLXK.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between LGQK.DE and FLXK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQK.DE vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск
LGQK.DE
FLXK.DE
Сравнение LGQK.DE c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGQK.DE | FLXK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.79 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 10.68 | -8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 38.63 | -32.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGQK.DE | FLXK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 5.91 | -4.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LGQK.DE и FLXK.DE
Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки FLXK.DE в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и FLXK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQK.DE | FLXK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -39.43% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -20.92% | +14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -29.99% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -39.36% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -5.90% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -15.54% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 5.80% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQK.DE и FLXK.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 3.20%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQK.DE | FLXK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 17.58% | -14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 33.23% | -23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 37.87% | -25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 25.35% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 26.75% | -1.67% |
Сравнение комиссий LGQK.DE и FLXK.DE
LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQK.DE и FLXK.DE
Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.DE Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
LGQK.DE and FLXK.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for LGQK.DE.
LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for LGQK.DE and 0.09% for FLXK.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQK.DE и FLXK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор