Сравнение LGPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
LGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LGPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPIX ProFunds Large Cap Growth ProFund | -12.06% | 20.25% | 35.00% | 27.54% | -30.72% | 38.06% | 30.61% | 28.72% | -1.75% | 23.39% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LGPIX показывает доходность -12.06%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции LGPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 13.94% против 22.57% соответственно.
LGPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -10.28%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 13.94%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGPIX и TEPIX
LGPIX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
LGPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
LGPIX
TEPIX
Сравнение LGPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.75 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.21 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.11 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LGPIX и TEPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGPIX и TEPIX
Дивидендная доходность LGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPIX ProFunds Large Cap Growth ProFund | 1.71% | 1.51% | 1.14% | 1.55% | 1.98% | 6.65% | 3.33% | 4.40% | 1.84% | 0.00% | 1.39% | 0.06% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGPIX и TEPIX
Максимальная просадка LGPIX за все время составила -78.34%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -89.14% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -24.64% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.34% | -84.97% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -84.97% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -75.81% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -49.68% | +37.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 7.84% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) составляет 5.67%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что LGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 10.12% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 24.02% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 40.33% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.97% | 145.04% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.12% | 105.40% | -6.28% |