PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGPIX (ProFunds Large Cap Growth ProFund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, LGPIX returned 16.91%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LGPIX charges 1.59%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности LGPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGPIX показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции LGPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: 16.91% против 21.54% соответственно.

LGPIX

1 день
-0.16%
1 месяц
8.32%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.63%
1 год
33.30%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.23%
10 лет*
16.91%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGPIX
ProFunds Large Cap Growth ProFund		13.95%20.25%35.00%27.54%-30.72%38.06%30.61%28.72%-1.75%23.39%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between LGPIX and OTPIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.94

The correlation between LGPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Large Cap Growth ProFund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с LGPIX:
LGPIX с VOOLGPIX с BIPIXLGPIX с ULPIXLGPIX с BTCFXLGPIX с BLUEXLGPIX с ADXLGPIX с ACIHX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL

Доходность на риск

LGPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGPIX
Ранг доходности на риск LGPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGPIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.56

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.35

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.28

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

12.33

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGPIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.22

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LGPIX и OTPIX

Максимальная просадка LGPIX за все время составила -78.34%, примерно равная максимальной просадке OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.34%

-78.93%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-12.53%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-78.93%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.34%

-78.93%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

-78.93%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.54%

-62.93%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-22.74%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LGPIX и OTPIX

Текущая волатильность для ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) составляет 4.20%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что LGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.50%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.18%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.06%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.98%

139.67%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.16%

99.88%

-0.72%

Сравнение комиссий LGPIX и OTPIX

LGPIX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGPIX и OTPIX

Дивидендная доходность LGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGPIX
ProFunds Large Cap Growth ProFund		1.32%1.51%1.14%1.55%1.98%6.65%3.33%4.40%1.84%0.00%1.39%0.06%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LGPIX and OTPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OTPIX has higher volatility (4.50%) compared to LGPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, LGPIX dropped -78.34% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор