PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGPIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGPIX с FCGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGPIX (ProFunds Large Cap Growth ProFund) and FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LGPIX returned 16.91%/yr vs 24.67%/yr for FCGSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGPIX charges 1.59%/yr vs 0.00%/yr for FCGSX.

Доходность

Сравнение доходности LGPIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGPIX показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью 23.92%. За последние 10 лет акции LGPIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.91% против 24.67% соответственно.

LGPIX

1 день
-0.16%
1 месяц
8.32%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.63%
1 год
33.30%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.23%
10 лет*
16.91%

FCGSX

1 день
0.06%
1 месяц
8.76%
С начала года
23.92%
6 месяцев
25.96%
1 год
56.65%
3 года*
34.73%
5 лет*
19.86%
10 лет*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGPIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGPIX
ProFunds Large Cap Growth ProFund		13.95%20.25%35.00%27.54%-30.72%38.06%30.61%28.72%-1.75%23.39%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		23.92%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Correlation

The correlation between LGPIX and FCGSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.93

The correlation between LGPIX and FCGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Large Cap Growth ProFund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с LGPIX:
LGPIX с VOOLGPIX с BIPIXLGPIX с ULPIXLGPIX с BTCFXLGPIX с BLUEXLGPIX с ADXLGPIX с ACIHX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKX

Доходность на риск

LGPIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGPIX
Ранг доходности на риск LGPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGPIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGPIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGPIXFCGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.32

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.10

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

5.62

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

25.64

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGPIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGPIX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGPIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGPIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.32

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.07

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.98

-0.81

Просадки

Сравнение просадок LGPIX и FCGSX

Максимальная просадка LGPIX за все время составила -78.34%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGPIX и FCGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGPIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.34%

-38.77%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-10.42%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-26.07%

-52.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.34%

-38.77%

-39.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

-38.77%

-39.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.54%

0.00%

-63.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-6.96%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.28%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LGPIX и FCGSX

ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 4.20% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGPIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.38%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.35%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

17.66%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.98%

23.66%

+115.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.16%

23.24%

+75.92%

Сравнение комиссий LGPIX и FCGSX

LGPIX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGPIX и FCGSX

Дивидендная доходность LGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FCGSX в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.45%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
LGPIX
ProFunds Large Cap Growth ProFund		1.32%1.51%1.14%1.55%1.98%6.65%3.33%4.40%1.84%0.00%1.39%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LGPIX and FCGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCGSX has higher volatility (4.38%) compared to LGPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, LGPIX dropped -78.34% vs FCGSX's -38.77%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGPIX и FCGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор