Сравнение LGLIX с LCFYX
LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) and LCFYX (Lord Abbett Convertible Fund) are both mutual funds - LGLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while LCFYX is a Convertible Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LGLIX returned 18.20%/yr vs 13.47%/yr for LCFYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGLIX charges 0.64%/yr vs 0.86%/yr for LCFYX.
Доходность
Сравнение доходности LGLIX и LCFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGLIX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у LCFYX с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции LCFYX по среднегодовой доходности: 18.20% против 13.47% соответственно.
LGLIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 18.20%
LCFYX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам LGLIX и LCFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 10.47% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 22.50% | 22.27% | 13.91% | 7.25% | -23.24% | 1.34% | 64.36% | 24.25% | -5.76% | 16.78% |
Correlation
The correlation between LGLIX and LCFYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between LGLIX and LCFYX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLIX vs. LCFYX — Ранг доходности на риск
LGLIX
LCFYX
Сравнение LGLIX c LCFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLIX | LCFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 6.11 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 22.84 | -19.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLIX | LCFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.93 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LGLIX и LCFYX
Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки LCFYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и LCFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLIX | LCFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -39.17% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -7.06% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -12.16% | -17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -30.74% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.95% | -33.42% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.40% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 1.89% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLIX и LCFYX
Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) имеют волатильность 5.23% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLIX | LCFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.39% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 12.20% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 14.74% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 12.98% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 13.65% | +11.14% |
Сравнение комиссий LGLIX и LCFYX
LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии LCFYX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLIX и LCFYX
Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности LCFYX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 1.27% | 1.88% | 2.31% | 2.06% | 2.73% | 18.40% | 16.22% | 8.76% | 4.99% | 2.54% | 3.72% | 3.48% |
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 1.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
LGLIX and LCFYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCFYX has higher volatility (5.39%) compared to LGLIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, LGLIX dropped -45.95% vs LCFYX's -39.17%.
LCFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLIX и LCFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор