PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGJP.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJP.L с COMF.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.41%/yr vs 11.13%/yr for COMF.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGJP.L показывает доходность 14.58%, а COMF.L немного выше – 15.06%.

LGJP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
8.36%
С начала года
14.58%
1 год
32.90%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

COMF.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
11.20%
С начала года
15.06%
1 год
23.89%
3 года*
11.39%
5 лет*
11.13%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и COMF.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		14.58%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.06%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-5.44%

Correlation

The correlation between LGJP.L and COMF.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.25

The correlation between LGJP.L and COMF.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L

Доходность на риск

LGJP.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGJP.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.72

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.27

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.94

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

6.32

+1.72

LGJP.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и COMF.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJP.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-60.21%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.25%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-12.25%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-22.56%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-7.58%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-29.36%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.77%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и COMF.L

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJP.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.90%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

11.59%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

13.87%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

14.93%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

13.28%

+5.02%

Сравнение комиссий LGJP.L и COMF.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и COMF.L

Ни LGJP.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJP.L and COMF.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

LGJP.L is categorized as Japan Equities, while COMF.L is Commodities. LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор