Сравнение LGJP.L с AUCO.L
LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while AUCO.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.00%/yr vs 21.25%/yr for AUCO.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности LGJP.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -17.51%.
LGJP.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
AUCO.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -20.57%
- 6 месяцев
- -25.53%
- С начала года
- -17.51%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 38.85%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам LGJP.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 25.67% | 8.35% | 20.25% | -16.76% | 1.05% | 16.58% | 18.59% | -7.06% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -17.51% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.30% | -10.12% | 21.72% | 44.14% | 8.13% |
Correlation
The correlation between LGJP.L and AUCO.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.28 |
Over the past year, LGJP.L and AUCO.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGJP.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
LGJP.L
AUCO.L
Сравнение LGJP.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGJP.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.15 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.68 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGJP.L и AUCO.L
Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGJP.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -78.30% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -38.48% | +25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -38.48% | +24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -48.62% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -38.48% | +32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -40.73% | +33.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 16.47% | -12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGJP.L и AUCO.L
Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) составляет 6.68%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGJP.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 13.97% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 39.44% | -21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 48.93% | -27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 38.98% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 35.75% | -17.44% |
Сравнение комиссий LGJP.L и AUCO.L
LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGJP.L и AUCO.L
Ни LGJP.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGJP.L and AUCO.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.
LGJP.L is categorized as Japan Equities, while AUCO.L is Gold. LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.55% for AUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор