Сравнение LGHT с PBPH
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LGHT is actively managed, while PBPH is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 2.25%.
LGHT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGHT и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -17.87% | -1.71% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.25% | 0.76% |
Correlation
The correlation between LGHT and PBPH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. PBPH — Ранг доходности на риск
LGHT
PBPH
Сравнение LGHT c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGHT | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGHT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.35 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LGHT и PBPH
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -11.10% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -5.57% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.26% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 17.15% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.15% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.15% | +1.76% |
Сравнение комиссий LGHT и PBPH
LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и PBPH
LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | 0.00% | 0.00% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
LGHT and PBPH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for LGHT.
They also come from different issuers: Langar and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор