Сравнение LGGE.DE с EN4C.DE
LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGGE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGE.DE returned 24.04%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LGGE.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и EN4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у EN4C.DE с доходностью 24.44%.
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EN4C.DE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и EN4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 6.11% |
EN4C.DE L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.44% | -3.13% | 9.93% | -5.63% | 29.83% | 10.18% |
Correlation
The correlation between LGGE.DE and EN4C.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between LGGE.DE and EN4C.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
EN4C.DE
Сравнение LGGE.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGE.DE | EN4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.44 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 8.36 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGE.DE | EN4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.72 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и EN4C.DE
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и EN4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGE.DE | EN4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -25.41% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -8.81% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -17.63% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -4.02% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -13.89% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.64% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и EN4C.DE
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) составляет 3.60%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | EN4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.98% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 14.54% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 17.98% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.11% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.11% | -3.51% |
Сравнение комиссий LGGE.DE и EN4C.DE
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EN4C.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и EN4C.DE
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как EN4C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN4C.DE L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGGE.DE and EN4C.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.
LGGE.DE is categorized as Europe Equities, while EN4C.DE is Commodities. LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.25% for LGGE.DE and 0.30% for EN4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и EN4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор