Сравнение LGEU.L с SX5S.L
LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGEU.L tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEU.L returned 9.77%/yr vs 12.20%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности LGEU.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGEU.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGEU.L показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 10.08%.
LGEU.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам LGEU.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 11.20% | 19.94% | 6.68% | 17.97% | -11.77% | 24.90% | 1.53% | 30.71% | -9.44% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10.08% | 21.02% | 11.26% | 22.45% | -8.52% | 22.55% | -2.59% | 29.42% | -7.20% |
Correlation
The correlation between LGEU.L and SX5S.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between LGEU.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGEU.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
LGEU.L
SX5S.L
Сравнение LGEU.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGEU.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.72 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 5.92 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGEU.L и SX5S.L
Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGEU.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -38.87% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -10.84% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -16.02% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -23.42% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.79% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.60% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.16% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGEU.L и SX5S.L
Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) составляет 3.63%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGEU.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.17% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.80% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 15.57% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.38% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.05% | -1.06% |
Сравнение комиссий LGEU.L и SX5S.L
LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGEU.L и SX5S.L
Ни LGEU.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LGEU.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGEU.L.
LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор